A.買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，同時(shí)買入相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
B.賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約。同時(shí)買入相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
C.買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，同時(shí)賣出相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
D.賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，同時(shí)賣出相同行權(quán)價(jià)相同到期日的認(rèn)沽期權(quán)合約
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A、賣出500份股票
B、買入500股股票
C、賣出股票1000股
D、買入股票1000股
A、上升6個(gè)單位
B、下降6個(gè)單位
C、保持不變
D、不確定
A、2
B、8
C、1
D、10
A、11
B、6
C、5
D、0
A、期權(quán)價(jià)格與股票價(jià)格
B、期權(quán)價(jià)格與行權(quán)價(jià)格
C、期權(quán)隱含波動(dòng)率與行權(quán)價(jià)格
D、期權(quán)隱含波動(dòng)率與股票價(jià)格
A、兩者都是期權(quán)義務(wù)方
B、備兌股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)策略中，投資者需要持有股票來(lái)?yè)?dān)保風(fēng)險(xiǎn)
C、賣出開倉(cāng)中，投資者需要繳納履約保證金作為期權(quán)合約擔(dān)保
D、由于保證金制度，賣出開倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)和收益被縮小
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價(jià)值變化與時(shí)間變化的比值
D、期權(quán)價(jià)值變化與利率變化的比值
A、平值
B、虛值
C、實(shí)值
D、無(wú)法確定
A、越小
B、越大
C、與行權(quán)價(jià)格無(wú)關(guān)
D、為零
A、10
B、11
C、12
D、13
最新試題
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
以下哪個(gè)字母可以度量波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響（）。
關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，以下說(shuō)法不正確的是（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來(lái)說(shuō)，下列說(shuō)法正確的是（）。
賣出一份行權(quán)價(jià)格為30元，合約價(jià)為2元，三個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)，盈虧平衡點(diǎn)為（）元。
甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元，投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)；②買入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購(gòu)期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
波動(dòng)率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時(shí)（）。
股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開倉(cāng)初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時(shí)標(biāo)的證券價(jià)格為52元，請(qǐng)計(jì)算賣出該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)（）。