單項選擇題2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以0.98元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認沽期權(quán)，以2.71元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認沽期權(quán)，以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認沽期權(quán)。若到期日甲股票價格為50元，則該投資者的收益為（）。

A、虧損1.28元
B、1.28元
C、3.32元
D、8.72元


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1.單項選擇題蝶式期權(quán)策略在以下哪種情況下使用最為合適（）。

A、股價適度上漲
B、股價大跌大漲
C、股價適度下跌
D、股價波動較小

4.單項選擇題某投資者想要買入甲公司的股票，目前的股價是每股39元，他預(yù)測不久后該股票價格會稍稍降低，所以并不急于買進，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。

A、賣出行權(quán)價為37元的認購期權(quán)
B、賣出行權(quán)價為37元的認沽期權(quán)
C、買入行權(quán)價為37元的認沽期權(quán)
D、賣出行權(quán)價為42元的認沽期權(quán)

5.單項選擇題以下哪一個正確描述了gamma（）。

A、delta的變化與標的股票的變化比值
B、期權(quán)價值的變化與標的股票變化的比值
C、期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D、期權(quán)價值變化與利率變化的比值

6.單項選擇題當Delta值對證券價格的變化特別敏感的時候，（）會顯得特別重要。

A、theta
B、pho
C、gamma
D、vega

7.單項選擇題認沽期權(quán)賣出開倉后，其盈虧平衡點的股價為（）。

A、權(quán)利金
B、行權(quán)價格-權(quán)利金
C、行權(quán)價格+權(quán)利金
D、股票價格變動差-權(quán)利金

10.單項選擇題可以用下列哪種方法構(gòu)成一個熊市差價（）。

A、買入較低行權(quán)價認購期權(quán)，同時賣出相同標的，相同到期月份的較高行權(quán)價認購期權(quán)
B、買入較高行權(quán)價認購期權(quán)，同時賣出相同標的，相同到期月份的較低行權(quán)價認購期權(quán)
C、買入較低行權(quán)價認沽期權(quán)，同時賣出相同標的，相同到期月份的較高行權(quán)價認沽期權(quán)
D、買入較高行權(quán)價認沽期權(quán)，同時賣出相同標的，遠月的較低行權(quán)價認沽期權(quán)

最新試題

（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。

題型：單項選擇題

假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認購期權(quán)價格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。

題型：單項選擇題

賣出認購開倉合約可以如何終結(jié)？（）

題型：單項選擇題

假設(shè)期權(quán)標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。

題型：單項選擇題

以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。

題型：單項選擇題

賣出跨式期權(quán)是指（）。

題型：單項選擇題

股票認購期權(quán)初始保證金的公式為：認購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價+Max（x×合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%×合約標的前收盤價）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。

題型：單項選擇題

以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。

題型：單項選擇題

客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。

題型：單項選擇題

以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。

題型：單項選擇題