A.賣空股票
B.買入相同期限、相同標的、不同行權(quán)價的認沽期權(quán)
C.買入相同期限、相同標的、不同行權(quán)價的認購期權(quán)
D.買入相同行權(quán)價、相同標的、不同期限的認購期權(quán)
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A.行權(quán)
B.買入認沽開倉
C.到期失效
D.賣出認沽開倉
A.賣出行權(quán)價為40元的認沽期權(quán)
B.賣出行權(quán)價為35元的認購期權(quán)
C.賣出行權(quán)價為35元的認沽期權(quán)
D.賣出行權(quán)價為40元的認購期權(quán)
A、需要交易2張合約
B、需要交易3張合約
C、需要交易4張合約
D、以上均不正確
A、3310
B、3300
C、3400
D、5000
A、Theta的值越大表明期權(quán)價值受時間的影響越大
B、gamma值越大說明標的證券價格變化對期權(quán)價值影響越大
C、Rho值越大說明無風險利率對期權(quán)價值影響越大
D、Vega值越大說明波動率變化對期權(quán)價值影響越大
最新試題
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
賣出跨式期權(quán)是指（）。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內(nèi)，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
當結(jié)算參與人結(jié)算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權(quán)的維持保證金為（）元。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認購期權(quán)，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認購期權(quán)，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權(quán)合約進行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
假設期權(quán)標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應為（）元。