單項(xiàng)選擇題錢先生以0.8元賣出開倉行權(quán)價(jià)為40元的甲股票認(rèn)沽期權(quán)（合約單位為10000股），到期日標(biāo)的股票收盤價(jià)為41元，則其盈虧為（）元。

A、18000
B、8000
C、-2000
D、-8000


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1.單項(xiàng)選擇題某投資者賣出一份行權(quán)價(jià)格為70元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為1元（每股），則該投資者在期權(quán)到期日的盈虧平衡點(diǎn)是（）。

A、股票價(jià)格為68元
B、股票價(jià)格為69元
C、股票價(jià)格為70元
D、股票價(jià)格為71元

5.單項(xiàng)選擇題下列哪一種情況不會(huì)被強(qiáng)行平倉（）。

A、客戶備兌持倉的標(biāo)的不足
B、客戶持倉超過限額
C、客戶可用保證金數(shù)額過低
D、以上均不正確

6.單項(xiàng)選擇題投資者甲若在到期日前一直持有認(rèn)沽期權(quán)的義務(wù)倉，且到期日未平倉，那么（）。

A、若權(quán)利倉持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
B、若權(quán)利倉持有人乙沒有進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券
C、若權(quán)利倉持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有權(quán)利以認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格賣出相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券但沒有義務(wù)
D、若權(quán)利倉持有人乙進(jìn)行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格買入相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的證券

8.單項(xiàng)選擇題下列哪一組證券組合正確描述了蝶式認(rèn)購策略（）。

A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)賣出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)購期權(quán)，同時(shí)買入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)賣出兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)，同時(shí)買入兩份中間行權(quán)價(jià)、相同到期日的認(rèn)購期權(quán)

9.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于牛市行情期權(quán)交易策略的說法中不正確的是（）。

A、看漲股票，買入認(rèn)購期權(quán)
B、強(qiáng)烈看漲，合成期貨多頭
C、溫和看漲，垂直套利
D、溫和看漲，買入蝶式期權(quán)

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以2元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時(shí)間內(nèi)，若標(biāo)的價(jià)格升高，則該投資者的Delta值（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個(gè)是正確的？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列希臘字母中，說法不正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

賣出認(rèn)購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

波動(dòng)率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時(shí)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元，投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2014年5月17日甲股票的價(jià)格是50元，某投資者以6.12元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購期權(quán)，以3.07元/股的價(jià)格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購期權(quán)，以1.30元/股的價(jià)格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為55元的認(rèn)購期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題