A.行權價為10元、5天到期的認購期權
B.行權價為15元、5天到期的認購期權
C.行權價為10元、90天到期的認沽期權
D.行權價為15元、5天到期的認沽期權
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A.0
B.0.81
C.1
D.2
A.50000
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A.22000
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C.5500
D.2000
A.32
B.30
C.28
D.2
A.3
B.2
C.1
D.-2
最新試題
假定某股票當前價格為61元，某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動，假定6個月的認購期權價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權，買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權，并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權來構造蝶式差價。6個月后股價為（）時，該策略可以獲得最大收益。
假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認購期權的權利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
賣出跨式期權是指（）。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作：①買入1張行權價格為40元的認購期權；②買入2張行權價格為38元（Delta=0.7）認購期權；③賣出3張行權價格為43元（Delta=0.2）的認購期權。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
期權組合的Theta指的是（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。
現(xiàn)有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為（）。
關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。