A、需要交易2張合約
B、需要交易3張合約
C、需要交易4張合約
D、以上均不正確
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A、3310
B、3300
C、3400
D、5000
A、Theta的值越大表明期權價值受時間的影響越大
B、gamma值越大說明標的證券價格變化對期權價值影響越大
C、Rho值越大說明無風險利率對期權價值影響越大
D、Vega值越大說明波動率變化對期權價值影響越大
A、2元、50元
B、1元、53元
C、5元、54元
D、3元、50元
A、{結算價+Max（25%×合約標的收盤價-認購期權虛值，10%×標的收盤價）}*合約單位
B、Min{結算價+Max[25%×合約標的收盤價-認沽期權虛值，10%×行權價]，行權價}*合約單位
C、{結算價+Max（15%×合約標的收盤價-認購期權虛值，7%×合約標的收盤價）}*合約單位
D、Min{結算價+Max[15%×合約標的收盤價-認沽期權虛值，7%×行權價]，行權價}*合約單位
A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3
最新試題
現(xiàn)有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為（）。
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
賣出認購開倉合約可以如何終結？（）
假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權，以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權，以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權，則到期日該投資者的最大收益為（）。
行權價為50元的認購期權，權利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權的到期收益以及盈虧平衡點（）。