A、2元、50元
B、1元、53元
C、5元、54元
D、3元、50元
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A、{結(jié)算價+Max（25%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×標(biāo)的收盤價）}*合約單位
B、Min{結(jié)算價+Max[25%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，10%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
C、{結(jié)算價+Max（15%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價）}*合約單位
D、Min{結(jié)算價+Max[15%×合約標(biāo)的收盤價-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3
A、買入相同期限、標(biāo)的的認(rèn)沽期權(quán)
B、賣出相同期限、標(biāo)的的認(rèn)沽期權(quán)
C、買入相同期限、標(biāo)的的認(rèn)購期權(quán)
D、賣出相同期限、標(biāo)的的認(rèn)購期權(quán)
A、結(jié)算準(zhǔn)備金
B、交易保證金
C、交割保證金
D、結(jié)算保證金
A、投資者希望杠桿性做多
B、投資者希望對沖下行風(fēng)險
C、投資者強(qiáng)烈看多后市
D、投資者預(yù)期后市小幅上行
最新試題
客戶必須保持其交易帳戶內(nèi)的最低保證金金額，稱為（）。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
進(jìn)才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進(jìn)才并不急于現(xiàn)在買進(jìn)，因?yàn)樗A(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
假設(shè)標(biāo)的股票價格為10元，以下哪個期權(quán)Gamma值最高？（）
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說，下列說法正確的是（）。