A.部分
B.一半
C.足額
D.沒有要求
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A、歷史波動率是標的證券價格在過去一段時間內變化快慢的統計結果
B、歷史波動率是通過期權產品的現時價格反推出的市場認為的標的物價格在未來期權存續(xù)期內的波動率
C、歷史波動率是市場對于未來期權存續(xù)期內標的物價格的波動率判斷
D、以上說法都不正確
A.投資者可設定價格，在買入時成交價格不超過該價格，賣出時成交價格不低于該價格。
B.投資者無須設定價格，僅按照當時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交（最優(yōu)價為買一或賣一價）。市價訂單未成交部分轉限價（按成交價格申報）。
C.投資者無須設定價格，僅按照當時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交（最優(yōu)價為買一或賣一價）。市價訂單未成交部分自動撤銷。
D.立即全部成交否則自動撤銷指令，限價（需提供價格）申報
A.標的股票的價格
B.行權價格
C.標的股票的波動率
D.行權價格間距
A、市場價格
B、內在價格
C、時間價格
D、履約價格
A.合約面值不變
B.調整后合約市值與調整前接近
C.行權價不變
D.合約單位發(fā)生調整
最新試題
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
當結算參與人、投資者出現下列哪個情形時，中國結算、交易所有權對其相關持倉進行強行平倉（）
備兌開倉的交易目的是（）。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權價為5元的認購期權合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權價為4元的認購期權合約，該投資者當日日終的未平倉合約數量為（）
下列關于期權說法錯誤的是（）。
一般來說，滬深300指數成分股（）上證50指數成分股，中證500指數成分股（）滬深300指數成分股。
合約單位調整時采取四舍五入的方式取整數股數，余數部分采用現金結算。
結算參與人資金劃出根據其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為1.2元，則構建備兌開倉策略的成本是（）元。