A.合約面值不變
B.調(diào)整后合約市值與調(diào)整前接近
C.行權(quán)價不變
D.合約單位發(fā)生調(diào)整
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A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.百慕大式期權(quán)
D.亞式期權(quán)
A.保險策略為標(biāo)的股票提供短期價格下跌的保險
B.保險策略的成本=股票買入成本+買入期權(quán)的權(quán)利金
C.保險策略到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
D.保險策略到期日損益=股票到期日價格-股票買入價格+期權(quán)權(quán)利金收益-期權(quán)內(nèi)在價值
A、保險策略
B、賣出開倉
C、備兌開倉
D、買入開倉
A.上漲
B.不變
C.下跌
D.不確定
A.認(rèn)購期權(quán)內(nèi)在價值總大于實(shí)際價值
B.認(rèn)購期權(quán)內(nèi)在價值總小于實(shí)際價值
C.認(rèn)購期權(quán)內(nèi)在價值不可能為負(fù)
D.認(rèn)購期權(quán)內(nèi)在價值總大于時間價值
最新試題
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉？（）
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉（）
期權(quán)合約面值是指（）
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。
以下為虛值期權(quán)的是（）。