單項(xiàng)選擇題對(duì)于合約盤中臨時(shí)停牌,以下說法錯(cuò)誤的是()。

A、停牌前的申報(bào)參加當(dāng)日該合約復(fù)牌后的交易
B、停牌期間,可以繼續(xù)申報(bào)
C、停牌期間,不可以撤銷申報(bào)
D、復(fù)牌時(shí)對(duì)已接受的申報(bào)實(shí)行集合競(jìng)價(jià)


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1.單項(xiàng)選擇題個(gè)人投資者用于期權(quán)買入開倉的資金規(guī)模不超過下述哪兩者的最大值()。

A、客戶在證券公司全部賬戶資金的10%以及前六個(gè)月日均持有滬市市值的10%
B、客戶在證券公司全部賬戶資金的20%以及前六個(gè)月日均持有滬市市值的10%
C、客戶在證券公司全部賬戶資金的10%以及前六個(gè)月日均持有滬市市值的20%
D、客戶在證券公司全部賬戶資金的20%以及前六個(gè)月日均持有滬市市值的20%

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于保險(xiǎn)策略,以下敘述不正確的是()

A.保險(xiǎn)策略是持有股票并買入認(rèn)沽期權(quán)的策略,目的是使用認(rèn)沽期權(quán)為標(biāo)的股票提供短期價(jià)格下跌的保險(xiǎn)。
B.保險(xiǎn)策略構(gòu)建成本=股票買入成本+認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金
C.保險(xiǎn)策略到期損益=股票損益+期權(quán)損益=股票到期日價(jià)格-股票買入價(jià)格-期權(quán)權(quán)利金+期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
D.保險(xiǎn)策略的盈虧平衡點(diǎn)=買入股票成本-買入期權(quán)的期權(quán)費(fèi)

3.單項(xiàng)選擇題目前,上交所個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中,備兌開倉前需要進(jìn)行()

A.標(biāo)的證券的鎖定
B.標(biāo)的證券的解鎖
C.現(xiàn)金保證金前端控制
D.現(xiàn)金保證金的繳納

4.單項(xiàng)選擇題備兌開倉策略的收益為()

A.股票收益
B.期權(quán)收益
C.股票收益+期權(quán)收益
D.股票收益-期權(quán)收益

5.單項(xiàng)選擇題期權(quán)與權(quán)證的區(qū)別,不包括以下哪項(xiàng)()

A.性質(zhì)不同
B.標(biāo)的證券不同
C.發(fā)行主體不同
D.履約擔(dān)保不同

最新試題

以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌?()

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價(jià))

題型:判斷題

期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過備兌平倉指令可以()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)買入證券用于行權(quán)交收,同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場(chǎng)資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn),中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況,對(duì)于資金和證券不足的,將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。

題型:判斷題

衍生品保證金賬戶的功能有()

題型:多項(xiàng)選擇題

一般來說,滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

期權(quán)合約面值是指()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題