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A.因違規(guī)、違約被交易所和中國結(jié)算要求強行平倉
B.根據(jù)交易所的緊急措施應予強行平倉
C.結(jié)算參與人結(jié)算準備金余額小于零,且未能在規(guī)定時間內(nèi)(次一交易日上午11:30前)補足;
D.應予強行平倉的其他情形
A.行權(quán)臨近日的維持保證金和初始保證金將會提高,中國結(jié)算在平日初始保證金基礎上,按照股票期權(quán)增加10%*標的合約收盤價、ETF期權(quán)增加7%*合約標的收盤價的比例收取E日到期合約的維持保證金。
B.認沽期權(quán)短倉維持保證金可以大于行權(quán)價格
C.認沽期權(quán)虛值=max(行權(quán)價-合約標的前收盤價,0)
D.ETF認沽期權(quán)短倉維持保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(15%*合約標的收盤價-認購期權(quán)虛值,7%*合約標的收盤價)
A.以較大可能性覆蓋連續(xù)三個交易日的違約風險
B.對虛值期權(quán)在收取保證金時考慮減掉虛值部分,提高資金效率
C.結(jié)算參與人向投資者收取的保證金不得低于中國結(jié)算向結(jié)算參與人收取的保證金數(shù)量
D.同時平衡違約風險和市場爆炒風險
A.9:00
B.11:00
C.15:00
D.15:30
A.權(quán)利金的交收
B.行權(quán)資金的交收
C.結(jié)算互保金的存放
D.個股期權(quán)等衍生品保證金的存放
A.8:00至15:00
B.8:00至15:30
C.8:30至15:00
D.8:30至15:30
最新試題
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌?()
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則()
期權(quán)合約的交易價格被稱為()
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做()
通過備兌平倉指令可以()。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的()
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是()。
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收,同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險,中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況,對于資金和證券不足的,將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
當結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時,中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進行強行平倉()
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。