單項選擇題投資者持有1000股乙股票,買入成本為25元/股,同時以權(quán)利金1元賣出執(zhí)行價格為28元的股票認(rèn)購期權(quán)(假設(shè)合約乘數(shù)1000股),收取1000元權(quán)利金,如果到期日股票價格為20元,則備兌開倉策略總收益為()。

A、—5000元
B、—4000元
C、0元
D、4000元


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2.單項選擇題期權(quán)價格由()組成

A.時間價值和內(nèi)在價值
B.時間價值和執(zhí)行價格
C.內(nèi)在價值和執(zhí)行價格
D.執(zhí)行價格和權(quán)利金

3.單項選擇題對于合約盤中臨時停牌,以下說法錯誤的是()。

A、停牌前的申報參加當(dāng)日該合約復(fù)牌后的交易
B、停牌期間,可以繼續(xù)申報
C、停牌期間,不可以撤銷申報
D、復(fù)牌時對已接受的申報實行集合競價

4.單項選擇題個人投資者用于期權(quán)買入開倉的資金規(guī)模不超過下述哪兩者的最大值()。

A、客戶在證券公司全部賬戶資金的10%以及前六個月日均持有滬市市值的10%
B、客戶在證券公司全部賬戶資金的20%以及前六個月日均持有滬市市值的10%
C、客戶在證券公司全部賬戶資金的10%以及前六個月日均持有滬市市值的20%
D、客戶在證券公司全部賬戶資金的20%以及前六個月日均持有滬市市值的20%

5.單項選擇題關(guān)于保險策略,以下敘述不正確的是()

A.保險策略是持有股票并買入認(rèn)沽期權(quán)的策略,目的是使用認(rèn)沽期權(quán)為標(biāo)的股票提供短期價格下跌的保險。
B.保險策略構(gòu)建成本=股票買入成本+認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金
C.保險策略到期損益=股票損益+期權(quán)損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權(quán)權(quán)利金+期權(quán)內(nèi)在價值
D.保險策略的盈虧平衡點=買入股票成本-買入期權(quán)的期權(quán)費

6.單項選擇題目前,上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中,備兌開倉前需要進(jìn)行()

A.標(biāo)的證券的鎖定
B.標(biāo)的證券的解鎖
C.現(xiàn)金保證金前端控制
D.現(xiàn)金保證金的繳納

7.單項選擇題備兌開倉策略的收益為()

A.股票收益
B.期權(quán)收益
C.股票收益+期權(quán)收益
D.股票收益-期權(quán)收益

8.單項選擇題期權(quán)與權(quán)證的區(qū)別,不包括以下哪項()

A.性質(zhì)不同
B.標(biāo)的證券不同
C.發(fā)行主體不同
D.履約擔(dān)保不同

9.單項選擇題關(guān)于自動行權(quán),以下哪項是錯誤的()

A.自動行權(quán)指的是在期權(quán)合約到期時,無需期權(quán)買方主動提出行權(quán),一定程度實值的期權(quán)將自動被行權(quán)。
B.券商應(yīng)為投資者提供自動行權(quán)的服務(wù)。
C.自動行權(quán)的觸發(fā)條件和行權(quán)方式由券商與客戶協(xié)定。
D.到期時虛值期權(quán)也會自動行權(quán)

最新試題

關(guān)于限購制度,以下說法正確的是()。

題型:單項選擇題

對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價)

題型:判斷題

對于權(quán)利金資金交收的違約行為,如違約參與人未在T+1日幾點前補(bǔ)足資金,中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉?()

題型:單項選擇題

某股票價格是39元,其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為1.2元,則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是()元。

題型:單項選擇題

以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌?()

題型:多項選擇題

某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認(rèn)購期權(quán)合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認(rèn)購期權(quán)合約,該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為()

題型:單項選擇題

以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱()

題型:單項選擇題

當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時,中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉()

題型:多項選擇題

若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。

題型:判斷題

備兌開倉時,交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金,且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。

題型:判斷題