A、當(dāng)?shù)狡谌展蓛r大于行權(quán)價時，認(rèn)沽期權(quán)的到期日收益為行權(quán)價減去股價
B、當(dāng)?shù)狡谌展蓛r小于行權(quán)價時，認(rèn)沽期權(quán)的到期日收益為0
C、當(dāng)?shù)狡谌展蓛r大于行權(quán)價時，認(rèn)沽期權(quán)的到期日收益為0
D、當(dāng)?shù)狡谌展蓛r小于行權(quán)價時，認(rèn)沽期權(quán)的到期日收益為股價減去行權(quán)價
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.無影響
B.可能導(dǎo)致備兌開倉持倉標(biāo)的不足
C.正相關(guān)
D.負(fù)相關(guān)
A、一般在預(yù)計股票將小幅上漲時，使用該策略
B、可以在總體風(fēng)險可控的前提下，提高組合收入
C、備兌策略不需要購買（或擁有）標(biāo)的證券
D、備兌開倉保證金需全額標(biāo)的證券
A、通過標(biāo)的資產(chǎn)的上漲來獲取收益
B、通過標(biāo)的資產(chǎn)的下跌來獲取收益
C、在持有標(biāo)的資產(chǎn)時獲取額外權(quán)利金收入
D、在做空標(biāo)的資產(chǎn)時獲取額外權(quán)利金收入
A、越大，越小
B、越大，越大
C、越小，越小
D、越小，越大
A、0；1.2
B、1；0.2
C、0；0.2
D、—1；0.2
最新試題
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉（）
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補(bǔ)足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉？（）
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則（）