A、沒有影響
B、行權(quán)價不變
C、合約單位不變
D、有可能標的證券不足而遭強行平倉
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A.投資者在擁有標的證券（含當日買入）的基礎(chǔ)上，提交的以標的證券百分之百擔(dān)保的賣出相應(yīng)認購期權(quán)的指令。
B.投資者持有備兌持倉頭寸時，申請買入相應(yīng)期權(quán)將備兌頭寸平倉的指令。
C.指在交易時段投資者申請將已持有的標的證券（含當日買入）鎖定并作為備兌開倉擔(dān)保物的指令。
D.在交易時段投資者申請將已鎖定且未用于備兌開倉的證券解鎖的指令。
A、所繳納的現(xiàn)金保證金
B、標的證券的買入價格-賣出期權(quán)的權(quán)利金
C、權(quán)利金
D、權(quán)利金-所繳納的現(xiàn)金保證金
A、越高
B、越低
C、沒有影響
D、以上均不正確
A、期權(quán)的買方與賣方權(quán)利義務(wù)不對等，而期貨對等
B、期權(quán)的買方不需要繳納保證金，而期貨的買方需要
C、期權(quán)是標準化的，而期貨是非標準化的
D、期權(quán)的買方需要支付權(quán)利金，而期貨的買方不需要
A、市場價格
B、行權(quán)價格
C、結(jié)算價格
D、執(zhí)行價格
最新試題
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
以下為虛值期權(quán)的是（）。
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。
備兌開倉的交易目的是（）。
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
當合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
對于ETF為標的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標的前收盤價）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。