A、-8萬元
B、-10萬元
C、-9.52萬元
D、-0.48萬元
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A.只在交易日日終測算
B.針對認(rèn)購期權(quán)
C.觸發(fā)條件對應(yīng)的合約標(biāo)的總數(shù)超過合約標(biāo)的流通股本的30%
D.一旦限制開倉，備兌開倉指定也被禁止
A、保險策略的盈虧平衡點=買入股票成本+買入期權(quán)的權(quán)利金
B、股票價格高于盈虧平衡點時，投資者可盈利
C、股票價格低于盈虧平衡點時，投資者發(fā)生虧損
D、股票價格相對于盈虧平衡點越低，投資者的虧損越大
A、備兌開倉
B、備兌平倉
C、買入平倉
D、賣出平倉
A、備兌開倉到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
B、備兌開倉到期日損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權(quán)權(quán)利金收益-期權(quán)內(nèi)在價值
C、備兌開倉到期日損益=賣出期權(quán)收益-期權(quán)內(nèi)在價值
D、備兌開倉到期日損益=股票損益-期權(quán)損益
A、1元
B、2元
C、3元
D、5元
最新試題
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）