A、從時間選擇來看，任何投資項目都具有期權(quán)的性質(zhì)
B、常見的實物期權(quán)包括擴張期權(quán)、時機選擇期權(quán)和放棄期權(quán)
C、放棄期權(quán)的執(zhí)行價格是項目的繼續(xù)經(jīng)營價值
D、項目具有正的凈現(xiàn)值，就應(yīng)當(dāng)立即開始(執(zhí)行)
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A、年復(fù)利股票收益率為12%
B、年復(fù)利股票收益率為10%
C、連續(xù)復(fù)利年股票收益率為11.33%
D、連續(xù)復(fù)利年股票收益率為9.53%
A、在期權(quán)壽命期內(nèi)，買方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利，也不做其他分配
B、所有證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價格隨機游走
C、投資者都是價格的接受者
D、允許以無風(fēng)險利率借入或貸出款項
A.期權(quán)到期日價值減去期權(quán)費用后的剩余，稱為期權(quán)購買人的"凈收入"
B.在規(guī)定的時間內(nèi)未被執(zhí)行的期權(quán)價值為零
C.空頭看漲期權(quán)的到期日價值沒有下限
D.在不考慮交易費等因素的情況下，同一期權(quán)的買賣雙方是零和博弈
A.該期權(quán)處于實值狀態(tài)
B.該期權(quán)的內(nèi)在價值為2元
C.該期權(quán)的時間溢價為3.5元
D.買入一股該看跌期權(quán)的最大凈收入為4.5元
A、3.25%
B、8.86%
C、6.81%
D、10.22%
最新試題
同時售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
假設(shè)其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有（）。
如果無風(fēng)險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
若甲投資人購買一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
甲公司股票當(dāng)前市價為20元，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為25元，期權(quán)價格為4元，該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值是（）元。
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是（）。
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
計算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？