問答題A公司的普通股最近一個月來交易價格變動很小，投資者確信三個月后其價格將會有很大變化，但是不知道它是上漲還是下跌。股票現(xiàn)價為每股40元，執(zhí)行價格為40元的三個月看漲期權售價為4元（預期股票不支付紅利）。如果無風險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
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若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
題型：問答題
期權的價值為多少？
題型：問答題
下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。
題型：多項選擇題
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
某看跌期權標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權處于（）。
題型：單項選擇題
同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
題型：單項選擇題
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
題型：問答題
假設其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權價值增加的有（）。
題型：多項選擇題
甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內(nèi)在價值是（）元。
題型：單項選擇題