A、股票回報率的方差
B、期權(quán)的執(zhí)行價格
C、標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中離差小于d的概率
D、期權(quán)到期日前的時間
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A、從時間選擇來看，任何投資項目都具有期權(quán)的性質(zhì)
B、常見的實物期權(quán)包括擴(kuò)張期權(quán)、時機(jī)選擇期權(quán)和放棄期權(quán)
C、放棄期權(quán)的執(zhí)行價格是項目的繼續(xù)經(jīng)營價值
D、項目具有正的凈現(xiàn)值，就應(yīng)當(dāng)立即開始(執(zhí)行)
A、年復(fù)利股票收益率為12%
B、年復(fù)利股票收益率為10%
C、連續(xù)復(fù)利年股票收益率為11.33%
D、連續(xù)復(fù)利年股票收益率為9.53%
A、在期權(quán)壽命期內(nèi)，買方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利，也不做其他分配
B、所有證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價格隨機(jī)游走
C、投資者都是價格的接受者
D、允許以無風(fēng)險利率借入或貸出款項
A.期權(quán)到期日價值減去期權(quán)費(fèi)用后的剩余，稱為期權(quán)購買人的"凈收入"
B.在規(guī)定的時間內(nèi)未被執(zhí)行的期權(quán)價值為零
C.空頭看漲期權(quán)的到期日價值沒有下限
D.在不考慮交易費(fèi)等因素的情況下，同一期權(quán)的買賣雙方是零和博弈
A.該期權(quán)處于實值狀態(tài)
B.該期權(quán)的內(nèi)在價值為2元
C.該期權(quán)的時間溢價為3.5元
D.買入一股該看跌期權(quán)的最大凈收入為4.5元
最新試題
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權(quán)的4期二叉樹單位：元
投資者對該股票價格未來走勢的預(yù)期，會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
假設(shè)其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有（）。
若丁投資人賣出一份看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
甲公司股票當(dāng)前市價為20元，有一種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為25元，期權(quán)價格為4元，該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值是（）元。
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
下列關(guān)于風(fēng)險中性原理的說法正確的有（）。