A.結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足
B.客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會(huì)員持倉超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)平倉。
C.因違規(guī)、違約受到交易所強(qiáng)行平倉處理
D.按照追加保證金通知，在當(dāng)日開市前補(bǔ)足保證金
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A.期貨價(jià)格達(dá)到漲跌限幅時(shí)，期貨公司有權(quán)對(duì)客戶持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉
B.當(dāng)客戶保證金不足時(shí)，期貨公司有權(quán)在不通知客戶的情況下對(duì)其持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉
C.對(duì)客戶強(qiáng)行平倉后的盈利歸期貨公司所有，虧損歸客戶所有
D.在追加保證金通知后，一定期限內(nèi)仍未補(bǔ)足保證金的，期貨公司有權(quán)強(qiáng)行平倉
A.7
B.8
C.9
D.10
A.1
B.2
C.3
D.4
A.不得低于
B.低于
C.等于
D.高于
A.中國金融期貨交易所建立結(jié)算擔(dān)保金制度
B.結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金
C.結(jié)算擔(dān)保金由結(jié)算會(huì)員以自有資金向中國金融期貨交易所（CFFEX）繳納。
D.結(jié)算擔(dān)保金屬于中國金融期貨交易所所有，用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
對(duì)于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。