單項選擇題在()的情況下,會員或客戶的持倉不會被強平。

A.結(jié)算會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零,且未能在規(guī)定時限內(nèi)補足
B.客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員持倉超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn),且未能在規(guī)定時限內(nèi)平倉。
C.因違規(guī)、違約受到交易所強行平倉處理
D.按照追加保證金通知,在當(dāng)日開市前補足保證金


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1.單項選擇題以下對強行平倉說法正確的是()。

A.期貨價格達到漲跌限幅時,期貨公司有權(quán)對客戶持倉進行強行平倉
B.當(dāng)客戶保證金不足時,期貨公司有權(quán)在不通知客戶的情況下對其持倉進行強行平倉
C.對客戶強行平倉后的盈利歸期貨公司所有,虧損歸客戶所有
D.在追加保證金通知后,一定期限內(nèi)仍未補足保證金的,期貨公司有權(quán)強行平倉

5.單項選擇題關(guān)于結(jié)算擔(dān)保金的描述說法不正確的是()。

A.中國金融期貨交易所建立結(jié)算擔(dān)保金制度
B.結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動結(jié)算擔(dān)保金
C.結(jié)算擔(dān)保金由結(jié)算會員以自有資金向中國金融期貨交易所(CFFEX)繳納。
D.結(jié)算擔(dān)保金屬于中國金融期貨交易所所有,用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險

6.單項選擇題中國金融期貨交易所(CFFEX)不可以限制結(jié)算會員出金的情形是()。

A.結(jié)算會員或者客戶涉嫌重大違規(guī),被交易所立案調(diào)查的
B.結(jié)算會員或者客戶被司法機關(guān)或者其他有關(guān)部門立案調(diào)查,且正處在調(diào)查期間的
C.交易所認為市場出現(xiàn)重大風(fēng)險時
D.結(jié)算會員有客戶出現(xiàn)強行平倉

7.單項選擇題股指期貨交割是促使()的制度保證,使股指期貨市場真正發(fā)揮價格晴雨表的作用。

A.股指期貨價格和股指現(xiàn)貨價格趨向一致
B.股指期貨價格和現(xiàn)貨價格有所區(qū)別
C.股指期貨交易正常進行
D.股指期貨價格合理化

8.單項選擇題滬深300股指貨的交割結(jié)算價是依據(jù)()確定的。

A.最后交易日滬深300指數(shù)最后兩個小時的算術(shù)平均價
B.最后交易日最后5分鐘期貨交易價格的加權(quán)平均價
C.從上市至最后交易日的所有期貨價格的加權(quán)平均價
D.最后交易日的收盤價

9.單項選擇題滬深300股指期貨交割結(jié)算價為最后交易日滬深300指數(shù)()。

A.最后兩小時的算術(shù)平均價
B.最后一小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價
C.最后一小時的算術(shù)平均價
D.最后兩小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價

10.單項選擇題滬深300指數(shù)期貨合約到期時,只能進行()。

A.現(xiàn)金交割
B.實物交割
C.現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?br /> D.強行減倉

最新試題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型:判斷題

90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

題型:判斷題

關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()

題型:單項選擇題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。

題型:判斷題

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

題型:判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型:判斷題

新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。

題型:判斷題

β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險很低,收益接近于無風(fēng)險收益率。

題型:判斷題

中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()

題型:單項選擇題

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型:判斷題