單項選擇題以下對強行平倉說法正確的是()。

A.期貨價格達到漲跌限幅時,期貨公司有權(quán)對客戶持倉進行強行平倉
B.當客戶保證金不足時,期貨公司有權(quán)在不通知客戶的情況下對其持倉進行強行平倉
C.對客戶強行平倉后的盈利歸期貨公司所有,虧損歸客戶所有
D.在追加保證金通知后,一定期限內(nèi)仍未補足保證金的,期貨公司有權(quán)強行平倉


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4.單項選擇題關(guān)于結(jié)算擔保金的描述說法不正確的是()。

A.中國金融期貨交易所建立結(jié)算擔保金制度
B.結(jié)算擔保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔保金和變動結(jié)算擔保金
C.結(jié)算擔保金由結(jié)算會員以自有資金向中國金融期貨交易所(CFFEX)繳納。
D.結(jié)算擔保金屬于中國金融期貨交易所所有,用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風險

5.單項選擇題中國金融期貨交易所(CFFEX)不可以限制結(jié)算會員出金的情形是()。

A.結(jié)算會員或者客戶涉嫌重大違規(guī),被交易所立案調(diào)查的
B.結(jié)算會員或者客戶被司法機關(guān)或者其他有關(guān)部門立案調(diào)查,且正處在調(diào)查期間的
C.交易所認為市場出現(xiàn)重大風險時
D.結(jié)算會員有客戶出現(xiàn)強行平倉

6.單項選擇題股指期貨交割是促使()的制度保證,使股指期貨市場真正發(fā)揮價格晴雨表的作用。

A.股指期貨價格和股指現(xiàn)貨價格趨向一致
B.股指期貨價格和現(xiàn)貨價格有所區(qū)別
C.股指期貨交易正常進行
D.股指期貨價格合理化

7.單項選擇題滬深300股指貨的交割結(jié)算價是依據(jù)()確定的。

A.最后交易日滬深300指數(shù)最后兩個小時的算術(shù)平均價
B.最后交易日最后5分鐘期貨交易價格的加權(quán)平均價
C.從上市至最后交易日的所有期貨價格的加權(quán)平均價
D.最后交易日的收盤價

8.單項選擇題滬深300股指期貨交割結(jié)算價為最后交易日滬深300指數(shù)()。

A.最后兩小時的算術(shù)平均價
B.最后一小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價
C.最后一小時的算術(shù)平均價
D.最后兩小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價

9.單項選擇題滬深300指數(shù)期貨合約到期時,只能進行()。

A.現(xiàn)金交割
B.實物交割
C.現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?br /> D.強行減倉

10.單項選擇題股指期貨采取的交割方式為()。

A.平倉了結(jié)
B.樣本股交割
C.對應(yīng)基金份額交割
D.現(xiàn)金交割

最新試題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

題型:判斷題

“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

題型:判斷題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

題型:判斷題

下列()是最受市場關(guān)注的指標,不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。

題型:單項選擇題

期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

題型:判斷題

基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

題型:判斷題

期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。

題型:判斷題

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。

題型:判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。

題型:判斷題

看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。

題型:判斷題