A.代理風(fēng)險
B.現(xiàn)金流風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
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A.基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險和展期風(fēng)險。
B.現(xiàn)貨價格風(fēng)險、期貨價格風(fēng)險、基差風(fēng)險
C.基差風(fēng)險、成交量風(fēng)險、持倉量風(fēng)險
D.期貨價格風(fēng)險、成交量風(fēng)險、流動性風(fēng)險
A.1萬
B.2萬
C.4萬
D.10萬
A.多頭持倉部分
B.空頭持倉部分
C.總持倉數(shù)量
D.凈持倉部分
A.賬戶風(fēng)險度達到80%
B.賬戶風(fēng)險度達到100%
C.權(quán)益賬戶小于0
D.可用資金賬戶小于0,但是權(quán)益賬戶大于0
A.結(jié)算會員結(jié)算準備金余額小于零,且未能在規(guī)定時限內(nèi)補足
B.客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員持倉超出持倉限額標準,且未能在規(guī)定時限內(nèi)平倉。
C.因違規(guī)、違約受到交易所強行平倉處理
D.按照追加保證金通知,在當日開市前補足保證金
最新試題
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。