A.當β系數(shù)大于1時，單個股票的風險程度低于以指數(shù)衡量的整個市場的風險程度
B.當β系數(shù)小于1時，單個股票的風險程度高于以指數(shù)衡量的整個市場的風險程度
C.多種股票組合的β系數(shù)往往比單個股票的β系數(shù)低
D.β系數(shù)一旦確定就不應當調(diào)整，以免影響預測能力
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A.可靠性低
B.可靠性高
C.數(shù)值高
D.數(shù)值低
A.高于
B.低于
C.等于
D.獨立于
A.歷史持倉盈虧=（當日結(jié)算價－開倉交易價格）×持倉量
B.歷史持倉盈虧=（當日平倉價格－上一日結(jié)算價格）×持倉量
C.歷史持倉盈虧=（當日平倉價格－開倉交易價格）×持倉量
D.歷史持倉盈虧=（當日結(jié)算價格－上一日結(jié)算價格）×持倉量
A.股指期貨投機以獲取價差收益為目的
B.股指期貨投機是價格風險轉(zhuǎn)移者
C.股指期貨投機交易等同于股指期貨套利交易
D.股指期貨投機交易在股指期貨與股指現(xiàn)貨市場之間進行
A.正向套利
B.反向套利
C.多頭投機
D.空頭投機
A.套期保值
B.跨期套利
C.期現(xiàn)套利
D.投機交易
A.買入開倉
B.賣出開倉
C.買入平倉
D.賣出平倉
A.價格能反映出公開市場信息
B.價格以趨勢方式演變
C.歷史會重演
D.市場總是理性的
A.6浪上升，2浪下降
B.4浪上升，4浪下降
C.5浪上升，3浪下降
D.7浪上升，1浪下降
A.宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)
B.期貨公司手續(xù)費
C.國際金融市場走勢
D.國內(nèi)外貨幣政策
最新試題
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。