單項選擇題關于β系數(shù)的正確描述是()。

A.當β系數(shù)大于1時,單個股票的風險程度低于以指數(shù)衡量的整個市場的風險程度
B.當β系數(shù)小于1時,單個股票的風險程度高于以指數(shù)衡量的整個市場的風險程度
C.多種股票組合的β系數(shù)往往比單個股票的β系數(shù)低
D.β系數(shù)一旦確定就不應當調(diào)整,以免影響預測能力


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1.單項選擇題一般來說,股票組合的β系數(shù)比單個股票的β系數(shù)()。

A.可靠性低
B.可靠性高
C.數(shù)值高
D.數(shù)值低

3.單項選擇題關于股指期貨歷史持倉盈虧描述正確的是()。

A.歷史持倉盈虧=(當日結(jié)算價-開倉交易價格)×持倉量
B.歷史持倉盈虧=(當日平倉價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量
C.歷史持倉盈虧=(當日平倉價格-開倉交易價格)×持倉量
D.歷史持倉盈虧=(當日結(jié)算價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量

4.單項選擇題關于股指期貨投機交易描述正確的是()。

A.股指期貨投機以獲取價差收益為目的
B.股指期貨投機是價格風險轉(zhuǎn)移者
C.股指期貨投機交易等同于股指期貨套利交易
D.股指期貨投機交易在股指期貨與股指現(xiàn)貨市場之間進行

5.單項選擇題如果投資者預測股票指數(shù)后市將上漲而買進股指期貨合約,這種操作屬于()。

A.正向套利
B.反向套利
C.多頭投機
D.空頭投機

8.單項選擇題下列不屬于技術(shù)分析的三大假設的是()。

A.價格能反映出公開市場信息
B.價格以趨勢方式演變
C.歷史會重演
D.市場總是理性的

9.單項選擇題波浪理論認為一個完整的波浪周期包括8浪。其中包括()。

A.6浪上升,2浪下降
B.4浪上升,4浪下降
C.5浪上升,3浪下降
D.7浪上升,1浪下降

10.單項選擇題()不是影響股指期貨價格的主要因素。

A.宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)
B.期貨公司手續(xù)費
C.國際金融市場走勢
D.國內(nèi)外貨幣政策

最新試題

對于基差交易,需要設置止損點以控制資金風險。

題型:判斷題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

題型:判斷題

新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。

題型:判斷題

90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

題型:判斷題

假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

題型:判斷題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()

題型:單項選擇題

戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。

題型:判斷題

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。

題型:判斷題

對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。

題型:判斷題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型:判斷題