多項(xiàng)選擇題中國金融期貨交易所(CFFEX)可以根據(jù)市場風(fēng)險對股指期貨的交易保證金率進(jìn)行上調(diào)的情形是()。

A.期貨交易連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板、單邊無連續(xù)報價的單邊市
B.遇國家法定長假
C.市場風(fēng)險明顯變化
D.連續(xù)三個交易日以不超過1%的幅度上漲


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1.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于滬深300指數(shù)期貨風(fēng)險準(zhǔn)備金制度的描述,錯誤的說法是()。

A.風(fēng)險準(zhǔn)備金由交易所設(shè)立
B.交易所按交易手續(xù)費(fèi)收入的5%的比例,從管理費(fèi)用中提取
C.符合國家財政政策規(guī)定的其它收入也可被提取為風(fēng)險準(zhǔn)備金
D.當(dāng)風(fēng)險準(zhǔn)備金達(dá)到一定規(guī)模時,經(jīng)交易所董事會決定可不再提取

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨交割結(jié)算價,表述錯誤的是()。

A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時的算術(shù)平均價
B.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時成交價按照成交量加權(quán)平均
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時的算術(shù)平均價
D.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時成交價按照成交量加權(quán)平均

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨的結(jié)算價,說法正確的有()。

A.當(dāng)日結(jié)算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。
B.交割結(jié)算價為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。
C.交割結(jié)算價作為最后交易日進(jìn)行現(xiàn)金交割時計算實(shí)際盈虧的價格。
D.當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日浮動盈虧的價格。

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于股指期貨單邊市,正確的說法是()。

A.某一股指期貨合約收市前5分鐘內(nèi)封死漲(跌)停板
B.某一股指期貨合約全天封死漲(跌)停板
C.某一股指期貨合約收市前1分鐘內(nèi)封死漲(跌)停板
D.某一股指期貨合約下午封死漲(跌)停板

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨交易日的交易時間,正確的說法是()。

A.日常交易日時間為9:15-11:30,13:00-15:00
B.最后交易日時間為9:30-11:30,13:00-15:00
C.日常交易日時間為9:15-11:30,13:00-15:15
D.最后交易日時間為9:15-11:30,13:00-15:00

7.多項(xiàng)選擇題股指期貨理論定價與現(xiàn)實(shí)交易價格存在差異,其原因在于()。

A.在現(xiàn)實(shí)交易中想構(gòu)造一個完全與股票指數(shù)結(jié)構(gòu)一致的投資組合幾乎是不可能的
B.不同期貨交易者使用的理論定價模型及參數(shù)可能不同
C.由于各國市場交易機(jī)制存在差異,在一定程度上會影響到指數(shù)期貨交易的效率
D.股息收益率在實(shí)際市場上是很難得到的,因?yàn)椴煌墓?,不同的市場在股息政策上(如發(fā)放股息的時機(jī)、方式等)都會不同,并且股票指數(shù)中的每只股票發(fā)放股利的數(shù)量和時間也是不確定的,這必然影響到正確判定指數(shù)期貨合約的價格

8.多項(xiàng)選擇題股指期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化要素包括()。

A.合約乘數(shù)
B.最小變動價位
C.價格
D.報價單位

9.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨市價指令,正確的說法是()。

A.市價指令可以和任何指令成交
B.集合競價不接受市價指令
C.市價指令不能成交的部分自動撤銷
D.市價指令不必輸入委托價格

10.多項(xiàng)選擇題在股指期貨交易中,客戶可以通過()方式下達(dá)交易指令。

A.書面下單
B.電話下單
C.網(wǎng)上下單
D.全權(quán)委托下單

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