單項(xiàng)選擇題假設(shè)5年期國債期貨某可交割債券的票面利率為5%，則該債券的轉(zhuǎn)換因子（）。

A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.無法確定


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1.單項(xiàng)選擇題在下列中金所5年期國債期貨可交割債券中，關(guān)于轉(zhuǎn)換因子的判斷正確的是（）。

A.剩余期限4.79年，票面利率2.90%的國債，轉(zhuǎn)換因子大于1
B.剩余期限4.62年，票面利率3.65%的國債，轉(zhuǎn)換因子小于1
C.剩余期限6.90年，票面利率3.94%的國債，轉(zhuǎn)換因子大于1
D.剩余期限4.25年，票面利率3.09%的國債，轉(zhuǎn)換因子小于1

2.單項(xiàng)選擇題國債期貨合約的最小交割單位是（）手。

A.5
B.10
C.20
D.50

3.單項(xiàng)選擇題中金所5年期國債期貨實(shí)物交割的配對原則是（）。

A.“同市場優(yōu)先”原則
B.“時間優(yōu)先”原則
C.“價格優(yōu)先”原則
D.“時間優(yōu)先，價格優(yōu)先”原則

4.單項(xiàng)選擇題中金所5年期國債期貨交割貨款的計(jì)算公式為（）。

A.交割結(jié)算價+應(yīng)計(jì)利息
B.（交割結(jié)算價×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息）×合約面值/100
C.交割結(jié)算價+應(yīng)計(jì)利息×轉(zhuǎn)換因子
D.（交割結(jié)算價+應(yīng)計(jì)利息）×轉(zhuǎn)換因子

5.單項(xiàng)選擇題中金所5年期國債期貨最后交易日的交割結(jié)算價為（）。

A.最后交易日的開盤價
B.最后交易日前一日結(jié)算價
C.最后交易日收盤價
D.最后交易日全天成交量加權(quán)平均價

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假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。

題型：判斷題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型：判斷題

關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。

題型：判斷題

將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

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題型：判斷題

中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）

題型：單項(xiàng)選擇題

新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。

題型：判斷題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

題型：判斷題

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型：判斷題