單項選擇題進行中金所國債期貨基差交易時,期貨、現(xiàn)貨的數(shù)量比例是CF:1(CF表示轉(zhuǎn)換因子),進入交割前,需要將數(shù)量比例調(diào)整至()。

A.1:1
B.1:CF
C.2:1
D.無需調(diào)整


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1.單項選擇題當觀測到國債基差高于設(shè)定的無套利區(qū)間,投資者應(yīng)采用的期現(xiàn)套利交易策略是()。

A.做多現(xiàn)貨,做空期貨
B.做空現(xiàn)貨,做多期貨
C.做空現(xiàn)貨,做空期貨
D.做多現(xiàn)貨,做多期貨

2.單項選擇題投資者預(yù)計某公司的信用狀況會明顯好轉(zhuǎn),同時預(yù)計未來市場利率會上漲,其應(yīng)該()。

A.做多該公司信用債,做多國債期貨
B.做多該公司信用債,做空國債期貨
C.做空該公司信用債,做多國債期貨
D.做空該公司信用債,做空國債期貨

4.單項選擇題國債期貨凈基差等于基差減去()。

A.應(yīng)計利息
B.買券利息
C.資金成本
D.持有收益

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對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。

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