A.1:1
B.1:CF
C.2:1
D.無需調(diào)整
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A.做多現(xiàn)貨,做空期貨
B.做空現(xiàn)貨,做多期貨
C.做空現(xiàn)貨,做空期貨
D.做多現(xiàn)貨,做多期貨
A.做多該公司信用債,做多國債期貨
B.做多該公司信用債,做空國債期貨
C.做空該公司信用債,做多國債期貨
D.做空該公司信用債,做空國債期貨
A.2.2
B.1.4
C.2.4
D.4.2
A.應(yīng)計利息
B.買券利息
C.資金成本
D.持有收益
A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
最新試題
對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。