A.買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.買入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.賣出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
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A.執(zhí)行期權(quán)
B.出售期權(quán)
C.對沖期權(quán)
D.沒有最優(yōu)方法
A.美國證券交易所
B.多倫多股票交易所
C.芝加哥期權(quán)交易所
D.澳大利亞期權(quán)市場
A.美國證券交易所
B.芝加哥商業(yè)交易所
C.多倫多股票交易所
D.澳大利亞期權(quán)市場
A.方向判斷
B.Delta對沖
C.買賣價差
D.壟斷市場
A.做市商沒有風(fēng)險
B.含競價交易的混合交易制度中，做市商的報價不需要和其他交易者報價競爭
C.做市商做市需要提供買賣雙邊報價
D.做市商提供報價時的報單量一般沒有最小報單量規(guī)定
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。