A.正，正
B.正，反
C.反，正
D.反，反
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A.減小
B.加劇
C.不變
D.無明顯規(guī)律
A.內在價值等于0的期權一定是虛值期權
B.看漲期權的時間價值會隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時間價值損失對買入看跌期權的投資者有利
D.時間價值損失對賣出看漲期權的投資者不利
A.3
B.5
C.8
D.11
A.實值期權
B.平值期權
C.虛值期權
D.看漲期權
A.行權價為12的看漲期權，其權利金為2，標的資產的價格為13.5
B.行權價為23的看漲期權，其權利金為3，標的資產的價格為23
C.行權價為15的看跌期權，其權利金為2，標的資產的價格為14
D.行權價為7的看跌期權，其權利金為2，標的資產的價格為8
最新試題
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
在指數化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
期貨現貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現貨。
β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。