A.買入一定數(shù)量標的資產(chǎn)
B.賣出一定數(shù)量標的資產(chǎn)
C.買入兩手看漲期權(quán)
D.賣出兩手看漲期權(quán)
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A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價格
A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價格
A.比該股票歐式看跌期權(quán)的價格高
B.比該股票歐式看跌期權(quán)的價格低
C.與該股票歐式看跌期權(quán)的價格相同
D.不低于該股票歐式看跌期權(quán)的價格
A.1.35元
B.2元
C.1.26元
D.1.43元
A.2150
B.2200
C.2250
D.2300
最新試題
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風險。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權(quán)的買方。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。