單項選擇題若投資者判斷股票指數(shù)價格和波動率在短期內不會變動，則他最優(yōu)的交易策略是（）。

A.買入短期限實值期權
B.賣出長期限虛值期權
C.買入長期限平值期權
D.賣出短期限平值期權


你可能感興趣的試題

3.單項選擇題買入一手看漲期權，同時賣出相同執(zhí)行價格、相同到期時間的一手看跌期權，其損益情況最接近于（）。

A.買入一定數(shù)量標的資產(chǎn)
B.賣出一定數(shù)量標的資產(chǎn)
C.買入兩手看漲期權
D.賣出兩手看漲期權

4.單項選擇題如果股票不支付股利，在其他所有條件相同的情況下，理論上該股票為標的的美式看漲期權的價格（）。

A.比該股票歐式看漲期權的價格高
B.比該股票歐式看漲期權的價格低
C.與該股票歐式看漲期權的價格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權的價格

5.單項選擇題如果股票支付股利，在其他所有條件相同的情況下，理論上該股票為標的的美式看漲期權的價格（）。

A.比該股票歐式看漲期權的價格高
B.比該股票歐式看漲期權的價格低
C.與該股票歐式看漲期權的價格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權的價格

最新試題

對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。

題型：判斷題

保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。

題型：判斷題

由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。

題型：判斷題

基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

題型：判斷題

在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

題型：判斷題

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

題型：判斷題

指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。

題型：判斷題

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。

題型：判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。

題型：判斷題

隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

題型：判斷題