A.標的資產價格遵循幾何布朗運動
B.允許賣空標的資產
C.沒有交易費用
D.標的資產價格允許出現(xiàn)跳空
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.此交易策略為買入看漲期權比率價差策略（CallRatioSpreaD.
B.指數上漲時此交易策略風險無限
C.指數下跌時此交易策略風險無限
D.此交易策略的到期收益最大為48點
A.股票現(xiàn)貨多頭與看漲期權空頭
B.股指期貨空頭與看跌期權空頭
C.跨式組合策略多頭
D.保護性看跌策略
A.買入1手行權價25的看漲期權，賣出1手行權價35的看漲期權
B.買入1手行權價25的看漲期權，買入1手行權價25的看跌期權
C.買入1手行權價25的看漲期權，賣出1手行權價30的看漲期權，賣出1手行權價30
的看跌期權，買入1手行權價35的看跌期權
D.買入1手行權價25的看漲期權，賣出2手行權價30的看漲期權，買入1手行權價35的看漲期權
A.該策略屬于牛市策略
B.該策略屬于熊市策略
C.損益平衡點為1970點
D.損益平衡點為2030點
A.投資者潛在最大盈利為所支付權利金
B.投資者潛在最大損失為所支付權利金
C.投資者的最大盈利無限
D.投資者是做多波動率
最新試題
指數化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數相一致的收益率和走勢。
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益，可以買入股指期貨。
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
采購經理人指數（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）