A.如果時序圖呈現(xiàn)明顯的遞增態(tài)勢,那么這個時間序列就是平穩(wěn)序列
B.如果時序圖呈現(xiàn)明顯的周期態(tài)勢,那么這個時間序列就是平穩(wěn)序列
C.如果時序圖總是圍繞一個常數(shù)波動,而且其波動范圍有限,那么這個時間序列是平穩(wěn)序列
D.通過時序圖不能夠精確判斷一個序列的平穩(wěn)與否
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A.自相關(guān)系數(shù)很快衰減為零
B.自相關(guān)系數(shù)衰減為零的速度緩慢
C.自相關(guān)系數(shù)一直為正
D.在相關(guān)圖上,呈現(xiàn)明顯的三角對稱性
A.嚴平穩(wěn)序列不一定是寬平穩(wěn)序列
B.當序列服從正態(tài)分布時,兩種平穩(wěn)性等價
C.二階矩存在的嚴平穩(wěn)序列一定為寬平穩(wěn)的
D.獨立同分布的隨機變量序列一定是寬平穩(wěn)的
A.前者要求較強的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),分析結(jié)果比較抽象,易于進行直觀解釋
B.后者要求較強的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),分析結(jié)果比較抽象,不易于進行直觀解釋
C.前者理論基礎(chǔ)扎實,操作步驟規(guī)范,分析結(jié)果易于解釋
D.后者理論基礎(chǔ)扎實,操作步驟規(guī)范,分析結(jié)果易于解釋
A.描述性時序分析
B.頻域分析
C.時域分析方法
D.譜分析
A.基于殘差自回歸模型的方法
B.移動平均方法
C.構(gòu)造季節(jié)指數(shù)、季節(jié)偏差的方法
D.X-11季節(jié)調(diào)整模型
最新試題
當回歸因子包含延遲因變量時,檢驗殘差序列自相關(guān)性的檢驗統(tǒng)計量是()。
?考慮AR(1)模型,單位根檢驗的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為()。
常見的時間序列分析方法包括()。
在X-11中通常使用哪些移動平均方法?()
ARIMA(1,1,1)模型是()。
利用時序圖對時間序列的平穩(wěn)性進行檢驗,下列說法正確的是()。
時間序列通常會受到哪些因素的影響?()
?以下對AR(p)與MA(q)模型的特征描述中,正確的是()。
?季節(jié)S SARIMA(0,0,0)×(0,1,1)12模型可以表示為()。
下列選項屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有()。