A.認為市場屬于弱式有效市場
B.認為市場屬于強式有效市場
C.認為市場屬于半強式有效市場
D.認為市場屬于無效市場
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D.多因素模型
A.投資者的預測發(fā)生了變化
B.把風險降至最低
C.投資者改變了對風險和回報的態(tài)度
D.隨著時間的推移,當前證券組合不再是最優(yōu)組合
最新試題
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時,采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。()
當市場處于牛市時,應選擇β系數(shù)較小的股票。()
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
資本資產(chǎn)定價模型的假設條件中包括可以賣空。()
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。()
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率,當這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。()
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動,而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預測。()
從經(jīng)濟學的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致,通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風險收益的行為。()
在資本資產(chǎn)定價模型假設下,當市場達到均衡時,市場組合M成為一個有效組合。()