單項(xiàng)選擇題（）最先提出用期望收益率和收益率的方差來衡量投資的預(yù)期收益水平和風(fēng)險(xiǎn)。

A.馬柯威茨
B.詹森
C.特雷諾
D.夏普


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2.單項(xiàng)選擇題傾向于選擇指數(shù)化型證券組合的投資者（）。

A.認(rèn)為市場屬于弱式有效市場
B.認(rèn)為市場屬于強(qiáng)式有效市場
C.認(rèn)為市場屬于半強(qiáng)式有效市場
D.認(rèn)為市場屬于無效市場

3.單項(xiàng)選擇題證券組合中不同類型證券之間的投資進(jìn)行分配時(shí)，廣泛應(yīng)用的模型是（）。

A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險(xiǎn)對沖模型
D.套利定價(jià)理論

4.單項(xiàng)選擇題證券組合中普通股之間的投資進(jìn)行分配時(shí)，廣泛應(yīng)用的模型是（）。

A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險(xiǎn)對沖模型
D.套利定價(jià)理論

5.單項(xiàng)選擇題避稅型證券組合通常投資于（），可以免交聯(lián)邦稅，也常常免交州稅和地方稅。

A.共同基金
B.對沖基金
C.市政債券
D.國債

最新試題

從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評級或單一指標(biāo)排名。（）

題型：判斷題

可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）

題型：判斷題

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）

題型：判斷題

一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時(shí)，組合的績效不如市場績效。（）

題型：判斷題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）

題型：判斷題

當(dāng)市場處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）

題型：判斷題

從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)不能對生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評獎或單一指標(biāo)排名。（）

題型：判斷題

投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）

題型：判斷題

從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個(gè)月，對其評獎的評獎期間超過12個(gè)月。（）

題型：判斷題

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

題型：判斷題