A.1.030%
B.1.035%
C.1.040%
D.1.045%
你可能感興趣的試題
A.計算量太大,無法滿足實際市場,在時間上有近乎苛刻的要求
B.實際應(yīng)用中計算不夠精確,不能滿足實際市場需要
C.模型永遠無法用經(jīng)驗事實來檢驗
D.模型是建立在若于假設(shè)條件基礎(chǔ)上的,與實際市場存在較大差距
A.15.00%
B.15.67%
C.16.00%
D.16.67%
A.收益率=(收入—支出)/收入×100
B.收益率=(收入—支出)/支出×100
C.收益率=(收入—支出)/支出×100%
D.收益率=(收入—支出)/收入×100%
A.馬柯威茨
B.詹森
C.特雷諾
D.夏普
A.7.5%
B.8.0%
C.8.5%
D.9.0%
最新試題
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。()
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。()
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。()
零息債券的久期等于其到期期限。()
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動,而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。()
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()
從經(jīng)濟學(xué)的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致,通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價,風(fēng)險由β系數(shù)測定。()
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。()