A.左邊界凸出
B.右邊界凸出
C.左邊界凹進(jìn)
D.右邊界凹進(jìn)
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A.向外凸
B.向里凹
C.呈一條直線
D.呈數(shù)條平行的曲線
A.線性關(guān)系
B.非線性關(guān)系
C.完全相關(guān)關(guān)系
D.對(duì)稱關(guān)系
A.全部風(fēng)險(xiǎn)
B.道德風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
A.單因素模型和多因素模型
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.均值方差模型
D.套利定價(jià)理論
A.資本利得
B.基本收益
C.收益增長(zhǎng)
D.利潤(rùn)收入
最新試題
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。（）