單項(xiàng)選擇題

投資組合是為了消除（）。

A.全部風(fēng)險(xiǎn)
B.道德風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題
現(xiàn)代證券組合理論產(chǎn)生的基礎(chǔ)是（）。
A.單因素模型和多因素模型
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.均值方差模型
D.套利定價(jià)理論
單項(xiàng)選擇題
收入型證券組合的主要功能是實(shí)現(xiàn)投資者（）的最大化。
A.資本利得
B.基本收益
C.收益增長
D.利潤收入
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)證券組合中共有10只證券，權(quán)重分別為5%，5%，10%，10%，20%，20%，10%，10%，5%，5%，收益率分別為0%，1%，2%，3%，4%，5%，6%，7%，8%，9%，估計(jì)證券組合的收益率為（）。
A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)證券A過去12個(gè)月的實(shí)際收益率分別為1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估計(jì)期望方差S2為（）。
A.2.18%
B.3.18%
C.4.18%
D.5.18%
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)證券A歷史數(shù)據(jù)表明月收益率為0%，1%，8%，9%的概率均為5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均為10%，月收益率4%，5%的概率均為20%，那么估計(jì)證券A的期望月收益率為（）。
A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)證券A過去12個(gè)月的實(shí)際收益率為1.01%，1.02%，1.03%，1.04%，1.05%，1.06%，1.06%，1.05%，1.04%，1.03%，1.02%，1.01%，那么估計(jì)期望月收益率為（）。
A.1.030%
B.1.035%
C.1.040%
D.1.045%
單項(xiàng)選擇題
理查德·羅爾對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)模型提出批評(píng)的原因是（）。
A.計(jì)算量太大，無法滿足實(shí)際市場，在時(shí)間上有近乎苛刻的要求
B.實(shí)際應(yīng)用中計(jì)算不夠精確，不能滿足實(shí)際市場需要
C.模型永遠(yuǎn)無法用經(jīng)驗(yàn)事實(shí)來檢驗(yàn)
D.模型是建立在若于假設(shè)條件基礎(chǔ)上的，與實(shí)際市場存在較大差距
單項(xiàng)選擇題
假設(shè)投資者買入證券A的每股價(jià)格為9元，若干月后賣出價(jià)格為每股10元，期間獲得每股稅后紅利0.5元，不計(jì)其他費(fèi)用，那么投資收益率為（）。
A.15.00%
B.15.67%
C.16.00%
D.16.67%
單項(xiàng)選擇題
任何一項(xiàng)投資的結(jié)果都可用收益率來衡量，通常收益率的計(jì)算公式為（）。
A.收益率=（收入—支出）/收入×100
B.收益率=（收入—支出）/支出×100
C.收益率=（收入—支出）/支出×100%
D.收益率=（收入—支出）/收入×100%
單項(xiàng)選擇題
（）最先提出用期望收益率和收益率的方差來衡量投資的預(yù)期收益水平和風(fēng)險(xiǎn)。
A.馬柯威茨
B.詹森
C.特雷諾
D.夏普

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投資組合是為了消除（）。

你可能感興趣的試題

現(xiàn)代證券組合理論產(chǎn)生的基礎(chǔ)是（）。

收入型證券組合的主要功能是實(shí)現(xiàn)投資者（）的最大化。

假設(shè)證券組合中共有10只證券，權(quán)重分別為5%，5%，10%，10%，20%，20%，10%，10%，5%，5%，收益率分別為0%，1%，2%，3%，4%，5%，6%，7%，8%，9%，估計(jì)證券組合的收益率為（）。

假設(shè)證券A過去12個(gè)月的實(shí)際收益率分別為1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估計(jì)期望方差S2為（）。

假設(shè)證券A歷史數(shù)據(jù)表明月收益率為0%，1%，8%，9%的概率均為5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均為10%，月收益率4%，5%的概率均為20%，那么估計(jì)證券A的期望月收益率為（）。

假設(shè)證券A過去12個(gè)月的實(shí)際收益率為1.01%，1.02%，1.03%，1.04%，1.05%，1.06%，1.06%，1.05%，1.04%，1.03%，1.02%，1.01%，那么估計(jì)期望月收益率為（）。

理查德·羅爾對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)模型提出批評(píng)的原因是（）。

假設(shè)投資者買入證券A的每股價(jià)格為9元，若干月后賣出價(jià)格為每股10元，期間獲得每股稅后紅利0.5元，不計(jì)其他費(fèi)用，那么投資收益率為（）。

任何一項(xiàng)投資的結(jié)果都可用收益率來衡量，通常收益率的計(jì)算公式為（）。

（）最先提出用期望收益率和收益率的方差來衡量投資的預(yù)期收益水平和風(fēng)險(xiǎn)。

投資組合是為了消除（）。

你可能感興趣的試題

現(xiàn)代證券組合理論產(chǎn)生的基礎(chǔ)是（）。

收入型證券組合的主要功能是實(shí)現(xiàn)投資者（）的最大化。

假設(shè)證券組合中共有10只證券，權(quán)重分別為5%，5%，10%，10%，20%，20%，10%，10%，5%，5%，收益率分別為0%，1%，2%，3%，4%，5%，6%，7%，8%，9%，估計(jì)證券組合的收益率為（）。

假設(shè)證券A過去12個(gè)月的實(shí)際收益率分別為1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估計(jì)期望方差S2為（）。

假設(shè)證券A歷史數(shù)據(jù)表明月收益率為0%，1%，8%，9%的概率均為5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均為10%，月收益率4%，5%的概率均為20%，那么估計(jì)證券A的期望月收益率為（）。

假設(shè)證券A過去12個(gè)月的實(shí)際收益率為1.01%，1.02%，1.03%，1.04%，1.05%，1.06%，1.06%，1.05%，1.04%，1.03%，1.02%，1.01%，那么估計(jì)期望月收益率為（）。

理查德·羅爾對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)模型提出批評(píng)的原因是（）。

假設(shè)投資者買入證券A的每股價(jià)格為9元，若干月后賣出價(jià)格為每股10元，期間獲得每股稅后紅利0.5元，不計(jì)其他費(fèi)用，那么投資收益率為（）。

任何一項(xiàng)投資的結(jié)果都可用收益率來衡量，通常收益率的計(jì)算公式為（）。

（）最先提出用期望收益率和收益率的方差來衡量投資的預(yù)期收益水平和風(fēng)險(xiǎn)。

投資組合是為了消除（）。

現(xiàn)代證券組合理論產(chǎn)生的基礎(chǔ)是（）。

收入型證券組合的主要功能是實(shí)現(xiàn)投資者（）的最大化。

假設(shè)證券組合中共有10只證券，權(quán)重分別為5%，5%，10%，10%，20%，20%，10%，10%，5%，5%，收益率分別為0%，1%，2%，3%，4%，5%，6%，7%，8%，9%，估計(jì)證券組合的收益率為（）。

假設(shè)證券A過去12個(gè)月的實(shí)際收益率分別為1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估計(jì)期望方差S2為（）。

假設(shè)證券A歷史數(shù)據(jù)表明月收益率為0%，1%，8%，9%的概率均為5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均為10%，月收益率4%，5%的概率均為20%，那么估計(jì)證券A的期望月收益率為（）。

假設(shè)證券A過去12個(gè)月的實(shí)際收益率為1.01%，1.02%，1.03%，1.04%，1.05%，1.06%，1.06%，1.05%，1.04%，1.03%，1.02%，1.01%，那么估計(jì)期望月收益率為（）。

理查德·羅爾對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)模型提出批評(píng)的原因是（）。

假設(shè)投資者買入證券A的每股價(jià)格為9元，若干月后賣出價(jià)格為每股10元，期間獲得每股稅后紅利0.5元，不計(jì)其他費(fèi)用，那么投資收益率為（）。

任何一項(xiàng)投資的結(jié)果都可用收益率來衡量，通常收益率的計(jì)算公式為（）。

（）最先提出用期望收益率和收益率的方差來衡量投資的預(yù)期收益水平和風(fēng)險(xiǎn)。