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B.6元
C.9元
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A.證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價
B.連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
C.衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的指數(shù)
D.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
A.高收益的普通股
B.高收益的債券
C.高派息風險的普通股
D.低派息、股價漲幅較大的普通股
A.證券市場線方程
B.證券特征線方程
C.資本市場線方程
D.套利定價方程
最新試題
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月,對其評獎的評獎期間超過12個月。()
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。()
可行域滿足一個共同的特點:右邊界必然向外凸或呈線性,即不會出現(xiàn)凹陷。()
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。()
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
零息債券的久期等于其到期期限。()
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率,當這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好,而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。()
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關(guān)系。()