A.盡量規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的證券組合
B.適合投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力的證券組合
C.在風(fēng)險(xiǎn)一定的情況下，收益率最大的證券組合
D.在收益率一定的情況下，風(fēng)險(xiǎn)最小的證券組合
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A.指數(shù)化型證券組合屬于被動性管理類型
B.國際型證券組合的業(yè)績總體上強(qiáng)于只在本土投資的組合
C.增長型證券組合中注重分紅的普通股的比重較大
D.收入和增長混合型證券組合可以通過選擇收益和增長都較好的證券來實(shí)現(xiàn)
A.降低風(fēng)險(xiǎn)
B.獲取超額收益
C.保證盈利
D.實(shí)現(xiàn)收益最大化
A.股票
B.債券
C.存款單
D.現(xiàn)金
A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.市場對資本和信息自由流動沒有阻礙
D.在借貸和賣空上沒有限制
A.只要任何一個(gè)投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系。
B.投資者應(yīng)該通過同時(shí)購買多種證券而不是一種證券進(jìn)行分散化投資
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)隨機(jī)事件，通過充分的分散化投資，這種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會相互抵消，使證券組合只具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.承擔(dān)了一份風(fēng)險(xiǎn)，就會有相應(yīng)的收益作為補(bǔ)償，風(fēng)險(xiǎn)越大收益越高，風(fēng)險(xiǎn)越小收益越低
最新試題
評價(jià)組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，市場組合M成為一個(gè)有效組合。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評級或單一指標(biāo)排名。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）