A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向上傾斜的曲線
D.一根向下傾斜的曲線
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A.無(wú)差異曲線的條數(shù)是無(wú)限的而且密布整個(gè)平面
B.無(wú)差異曲線是一族互不相交的向上傾斜的曲線
C.無(wú)差異曲線的位置越高，它帶來(lái)的滿(mǎn)意程度就越高
D.落在同一條無(wú)差異曲線上的組合有相同的滿(mǎn)意程度
A.證券組合管理者只求獲得市場(chǎng)平均的收益水平
B.證券組合管理者會(huì)選擇積極進(jìn)取的態(tài)度
C.證券組合管理者會(huì)選擇消極保守的態(tài)度
D.證券組合管理者會(huì)努力尋找價(jià)格偏離價(jià)值的證券
A.證券組合管理者只求獲得市場(chǎng)平均的收益水平
B.證券組合管理者會(huì)選擇積極進(jìn)取的態(tài)度
C.證券組合管理者會(huì)選擇消極保守的態(tài)度
D.證券組合管理者會(huì)努力尋找價(jià)格偏離價(jià)值的證券
A.收入和股息穩(wěn)步增長(zhǎng)
B.收入增長(zhǎng)率非常穩(wěn)定
C.低派息
D.高預(yù)期收益
A.“不滿(mǎn)足假設(shè)”
B.“風(fēng)險(xiǎn)厭惡假設(shè)”
C.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者總是選擇方差較小的組合
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合
最新試題
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無(wú)差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣(mài)空。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí)，基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）