A.半強式有效市場
B.強式有效市場
C.半弱式有效市場
D.弱式有效市場
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A.投資組合的風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險
B.基金管理人通過構(gòu)建投資組合，可以將市場上的所有的投資風(fēng)險分散掉
C.投資組合中各只股票自身產(chǎn)生的風(fēng)險屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.基金管理人通過構(gòu)建投資組合，只能將市場上的非系統(tǒng)風(fēng)險分散
A.6%
B.6.5%
C.3%
D.8%
A.資本市場線是無風(fēng)險資產(chǎn)與市場組合的連線形成的有效前沿
B.資本市場線以無風(fēng)險收益率為截距
C.資本市場線對有效組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
D.資本市場線同時給出了任意證券或組合的收益風(fēng)險關(guān)系
A.如果某證券的價格被高估，則該證券會在證券市場線的上方
B.證券市場線是用標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險衡量指標(biāo)
C.給出了任意證券或組合的收益風(fēng)險關(guān)系
D.如果某證券的價格被低估，則該證券會在證券市場線的到此為下方
A.信息向市場中的每個人自由流動
B.任何證券的交易單位都是無限可分的
C.市場只有一個無風(fēng)險借貸利率
D.在借貸和賣空上有限制
最新試題
有兩種風(fēng)險資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時在實施風(fēng)險分散化之后效果最差。
下列關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險的描述不正確的是（）。
按照均值方差法，由兩個風(fēng)險資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差-期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
關(guān)于有效性前沿的描述錯誤的是（）。
下列關(guān)于風(fēng)險分散化原理的說法中錯誤的是（）。
下列風(fēng)險中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）。
下列組合屬于最小方差組合的是（）。
下列不屬于主動投資者常用的分析方法的是（）。
有兩種風(fēng)險資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時在實施風(fēng)險分散化之后效果最好。
均值方差法采用下列哪種指標(biāo)度量有風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險（）。