A.是特瑞諾指數(shù)的一種替代形式
B.是信息比率一種替代形式
C.是詹森指數(shù)一種替代形式
D.是夏普指數(shù)一種替代形式
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A.反映了積極管理的風(fēng)險(xiǎn)
B.是基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C.信息比率越小的基金其表現(xiàn)要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大，說明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高
A.17.8%
B.18%
C.6%
D.16.6%
A.相對收益
B.絕對收益
C.投資收益
D.超額收益
A.套利定價(jià)理論
B.CAPM
C.有效市場
D.最優(yōu)組合
A.基金可能包含多個(gè)不同的證券，每個(gè)證券發(fā)放紅利或利息的時(shí)間都不一樣
B.基金的投資者在區(qū)間內(nèi)會有申購和贖回，帶來更多的資金進(jìn)出
C.時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算方法，將收益率計(jì)算區(qū)間分為子區(qū)間，每個(gè)子區(qū)間可以是一天、一周、一個(gè)月等
D.用時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算時(shí)，遇到基金的申購、贖回與分紅等資金進(jìn)出時(shí)會影響收益率的計(jì)算
最新試題
已知無風(fēng)險(xiǎn)利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差，可以計(jì)算（）。
基金管理者調(diào)整各項(xiàng)資產(chǎn)權(quán)重引起的收益變化的業(yè)績應(yīng)歸因于（）因素。
某投資者在2015年1月4日以l0元的價(jià)格買人l00股M公司的股票，持有至2016年1月4日，M公司發(fā)放分紅，每股分紅0．1元，當(dāng)天股價(jià)為11元，那么該投資者總持有區(qū)間收益率為（）。
某基金只投資軍工行業(yè)的股票，則下列指數(shù)中最適合作為業(yè)績比較基準(zhǔn)的是（）。
投資者購買證券、基金等投資產(chǎn)品，關(guān)心的是在持有期間所獲得的收益率。持有區(qū)間所獲得的收益通常來源于（）。
Brinson業(yè)績歸因方法分析了基金經(jīng)理的（）的能力。①資產(chǎn)配置②風(fēng)險(xiǎn)控制③行業(yè)選擇④證券選擇
根據(jù)全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計(jì)算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計(jì)算組合群的收益，并使用個(gè)別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計(jì)算。
CFA協(xié)會設(shè)立全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）的作用是（）。
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
在Brinson業(yè)績歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面的哪項(xiàng)數(shù)據(jù)？（）