以σ12表示包含較小解釋變量的子樣本方差，σ22表示包含較大解釋變量的子樣本方差，則檢驗(yàn)異方差的戈德菲爾德—匡特檢驗(yàn)法的零假設(shè)是（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
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對(duì)于隨機(jī)誤差項(xiàng)
內(nèi)涵指（）。
A.隨機(jī)誤差項(xiàng)的均值為零
B.所有隨機(jī)誤差都有相同的方差
C.兩個(gè)隨機(jī)誤差互不相關(guān)
D.誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布
設(shè)回歸模型為
，則β的普通最小二乘估計(jì)量為（）。
A.無偏且有效
B.無偏但非有效
C.有偏但有效
D.有偏且非有效
假設(shè)回歸模型為
，則使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型時(shí)，應(yīng)將模型變換為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.時(shí)間序列數(shù)據(jù)
B.修勻數(shù)據(jù)
C.橫截面數(shù)據(jù)
D.年度數(shù)據(jù)
A.異方差問題
B.序列相關(guān)問題
C.多重共線性問題
D.設(shè)定誤差問題
最新試題
如何通過樣本觀測(cè)值正確的估計(jì)總體模型中的參數(shù)，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要內(nèi)容。
在簡單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個(gè)模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
計(jì)量模型的建立要遵循科學(xué)的理論原則，也要運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ā?/p>
給定顯著性水平及自由度，若計(jì)算得到的值超過臨界值，我們將接受零假設(shè)。
在進(jìn)行回歸分析時(shí)，如果自變量和因變量之間不存在線性關(guān)系，那么回歸結(jié)果將沒有任何意義。
在計(jì)量模型中，X、Y代表參數(shù)和表示變量。
關(guān)于X和Y兩個(gè)變量的樣本相關(guān)系數(shù)，說法錯(cuò)誤的是（）
對(duì)于被解釋變量平均值預(yù)測(cè)與個(gè)別值預(yù)測(cè)區(qū)間，（）。
簡述什么是工具變量法，并舉例說明其應(yīng)用場(chǎng)景。
在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與殘差項(xiàng)無區(qū)別。