A.泊松分布
B.均勻分布
C.正態(tài)分布
D.二項分布
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A.風(fēng)險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”,但不能捕捉置信度以外的損失情況
B.風(fēng)險價值是即將發(fā)生的真實損失
C.風(fēng)險價值能直接指明市場風(fēng)險的具體來源
D.風(fēng)險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況
A.累計總敞口頭寸法
B.凈總敞口頭寸法
C.短邊法
D.盯市
A.700
B.300
C.600
D.500
A.敏感度限額
B.千人發(fā)案率
C.監(jiān)管處罰率
D.凈穩(wěn)定資金比率
A.上升;下降
B.下降;上升
C.上升;上升
D.下降;下降
A.不良貸款核銷
B.拆入資金和正回購
C.發(fā)行債券
D.客戶存款增加
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
A.事前識別
B.事中識別
C.事后識別
D.因果分析模型
A.增加資本
B.降低總的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)
C.增加風(fēng)險權(quán)重的資產(chǎn)
D.銀行并購和重組
A.在綜合自我評估結(jié)果和各類操作風(fēng)險報告的基礎(chǔ)上,利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險成因、風(fēng)險類別和風(fēng)險損失進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計,進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布風(fēng)
B.實踐中,商業(yè)銀行通常先收集損失事件,然后識別導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險成因
C.因果分析模型無法識別風(fēng)險因素與風(fēng)險損失的關(guān)聯(lián)度
D.實踐中,因果分析模型方法包括實證分析法、與業(yè)務(wù)管理部門會談等,最終獲得損失事件與風(fēng)險成因之間的因果關(guān)系
最新試題
下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險管理的說法中,正確的有()。
“保證信息的時效性,保證在發(fā)生國別風(fēng)險事件的第一時間收集信息,從而在第一時間做出預(yù)警措施”屬于日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的()原則。
()應(yīng)建立專門的流動性投資組合,主要配置流動性最好的國債。
氣候風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險,相對于傳統(tǒng)金融風(fēng)險,氣候風(fēng)險具()特征。
下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標(biāo)的是()。
下列屬于實力類指標(biāo)的有()。
()是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式,是當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。
當(dāng)商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時,會提前儲備大量短期到期的資金頭寸,流動性覆蓋率(LCR)指標(biāo)會有所改善,雖然未來的潛在存款流失率會上升,但是指標(biāo)的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險降低。()
下列關(guān)于資產(chǎn)到期日管理的說法,正確的有()。
下列屬于收益度量指標(biāo)的有()。