A.絕對估值
B.相對估值
C.資產(chǎn)估值
D.無套利定價和風(fēng)險中性定價法
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A.假設(shè)投資者對待風(fēng)險的態(tài)度是中性的，所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當是無風(fēng)險利率
B.投資者不需要額外的收益補償其承擔的風(fēng)險
C.將期望值用無風(fēng)險利率折現(xiàn)，可以獲得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.假設(shè)投資者對待風(fēng)險的態(tài)度是客觀的，所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當是風(fēng)險利率
A.如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格
B.如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券的價格
C.實際套利活動有相當大的部分是風(fēng)險套利
D.可以互相復(fù)制的資產(chǎn)在市場上交易時必定有相同的價格，否則就會發(fā)生套利活動
A.無套利定價原理首先要求套利活動在無風(fēng)險狀態(tài)下進行
B.無套利定價的關(guān)鍵技術(shù)是所謂的"復(fù)制"技術(shù)，即用一組證券來復(fù)制另外一組證券
C.無風(fēng)險套利活動開始時套利者不需要任何資金的投入，在投資期間也沒有任何的維持成本
D.如果兩個金融工具的現(xiàn)金流相同，但貼現(xiàn)率不同，它們的市場價格必定不同
A.FV=PV.（1+1）n
B.FV=PV.（1+i）-n
C.PV=FV.（1+1）n
D.PV=FV.（1+i）-n
A.現(xiàn)金流出的現(xiàn)值正好等于現(xiàn)金流入的現(xiàn)值
B.現(xiàn)金流出的現(xiàn)值大于現(xiàn)金流入的現(xiàn)值
C.該投資行為所產(chǎn)生的現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值等于零
D.該投資行為所產(chǎn)生的現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值大于零
最新試題
對已將可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換為股票的投資者，當初購買的價格并不重要，重要的是將轉(zhuǎn)換平價與目前標的股票市場價格比較，以判斷出售所持股票可否盈利。（）
在現(xiàn)貨金融工具價格一定時，金融期貨的理論價格決定于現(xiàn)貨金融工具的收益率、融資利率及持有現(xiàn)貨金融工具的時間。（）
權(quán)證的時間價值等于理論價值減去內(nèi)在價值，它隨著存續(xù)期的縮短而縮小。（）
金融期權(quán)的時間價值是指期權(quán)的買方如果立即執(zhí)行該期權(quán)所能獲得的收益。（）
可轉(zhuǎn)換證券的市場價格必須保持在它的理論價值和轉(zhuǎn)換價值之下。（）
市凈率又稱價格收益比或資本收益比，是每股價格與每股收益之間的比率。（）
某公司未清償?shù)恼J股權(quán)證允許持有者以35元價格認購股票，當公司股票市場價格由40元上升到45元時，認股權(quán)證的理論價值便由5元上升到10元，認股權(quán)證的市場價格由6元上升到10.5元。杠桿作用為4。（）
一般來說，對股票市盈率的估計主要有簡單估計法和回歸分析法。（）
用不變增長模型計算股票內(nèi)在價值時，若股票的內(nèi)部收益率小于其必要收益率，則表明該公司股票價格被高估了。（）
金融期權(quán)合約是約定在未來時間以事先協(xié)定的價格買賣某種金融工具的雙邊合約。（）