A.《證券投資組合原理》
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.單一指數(shù)模型
D.《證券組合選擇》
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A.資本資產(chǎn)定價模型
B.套利定價理論
C.期權(quán)定價模型
D.有效市場理論
A.被動管理型
B.主動管理型
C.風(fēng)險喜好型
D.風(fēng)險厭惡型
A.采用此種方法的管理者認為證券市場是有效的
B.經(jīng)常預(yù)測市場行情或?qū)ふ叶▋r錯誤的證券
C.堅持"買入并長期持有"的投資策略
D.通常購買分散化程度較高的投資組合
A.長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B.采用此種方法的管理者認為證券市場不總是有效的
C.期望獲得市場平均收益
D.采用此種方法的管理者認為證券價格的未來變化無法估計
A.發(fā)現(xiàn)價格波動幅度大于市場組合的證券
B.對個別證券或證券組合的具體特征進行考察分析
C.預(yù)測和比較各種不同類型證券的價格走勢和波動情況
D.綜合衡量投資收益和所承擔的風(fēng)險情況
最新試題
當市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價，風(fēng)險由β系數(shù)測定。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）