A.風(fēng)險
B.收益
C.證券投資的資金數(shù)量
D.投資的證券品種
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A.確定投資目標(biāo)
B.確定投資規(guī)模
C.確定投資對象
D.應(yīng)采取的投資策略和措施等
A.達到在一定預(yù)期收益的前提下投資風(fēng)險最小的目標(biāo)
B.達到在控制風(fēng)險的前提下投資收益最大化的目標(biāo)
C.避免投資過程的隨意性
D.采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟx擇多種證券作為投資對象
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
A.市場指數(shù)基金
B.指數(shù)化型證券組合
C.平衡型證券組合
D.增長型證券組合
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
最新試題
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價，風(fēng)險由β系數(shù)測定。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）