A.期望收益率為30%
B.期望收益率為35%
C.估計(jì)期望方差為1.33%
D.估計(jì)期望方差為2.67%
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C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
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B.證券投資分析
C.投資時機(jī)選擇
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A.風(fēng)險(xiǎn)
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C.證券投資的資金數(shù)量
D.投資的證券品種
最新試題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
評價(jià)組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進(jìn)行任何預(yù)測。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進(jìn)行評獎或單一指標(biāo)排名。（）