A.在理論假設(shè)方面存在的局限性
B.在組合風(fēng)險(xiǎn)估值的多樣性
C.代表所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小
D.市場(chǎng)指數(shù)選擇方面的多樣性
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A.指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)，可能導(dǎo)致評(píng)價(jià)結(jié)果失真
B.指數(shù)中都含有用于測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，可能導(dǎo)致基于不同的樣本選擇所得到的評(píng)估結(jié)果不同
C.指數(shù)的計(jì)算均與市場(chǎng)組合發(fā)生直接或間接關(guān)系，可能會(huì)導(dǎo)致基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同
D.指數(shù)計(jì)算過(guò)于復(fù)雜
A.已實(shí)現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的收益水平
B.承受單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的收益水平高低
C.投資中單個(gè)證券收益的高低
D.所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小
A.投資者是追求收益的，同時(shí)也是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的
B.資本市場(chǎng)沒(méi)有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個(gè)共同因素的影響
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上是否存在套利機(jī)會(huì)，并利用該機(jī)會(huì)進(jìn)行套利
A.A公司必要收益率為14%
B.A公司預(yù)期收益率為12%
C.A公司當(dāng)前合理價(jià)格為15元
D.A公司當(dāng)前合理價(jià)格為20元
A.反映證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率
B.反映證券或證券組合對(duì)市場(chǎng)組合協(xié)方差的貢獻(xiàn)率
C.反映了證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
D.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
最新試題
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線(xiàn)性的。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí)，基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
證券市場(chǎng)線(xiàn)方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。（）