單項選擇題（）的基礎是期貨市場與現貨市場漲跌幅保持一致。
A.套利定價模型
B.資本資產定價模型
C.簡單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率
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1.單項選擇題套期保值要求無論是開始還是結束時，在現貨和期貨市場上都應該進行（）的反向頭寸。
A.數量相等
B.價格相等
C.種類相同
D.期限相同
2.單項選擇題當期貨市場上不存在與需要保值的現貨一致的品種時，人們會在期貨市場上尋找與現貨（）的品種，以其作為替代品進行套期保值。
A.在功能上互補性強
B.期限相近
C.功能上比較相近
D.地域相同
3.單項選擇題金融工程運作的步驟中，（）是指根據當前的體制、技術和金融理論找出解決問題的最佳方案。
A.診斷
B.分析
C.生產
D.修正
4.單項選擇題（）是金融工程的核心內容之一。
A.公司金融
B.金融工具交易
C.融資與投資管理
D.風險管理
5.單項選擇題在均衡狀態(tài)下，市場競爭將消除所有無風險套利機會，無風險套利定價意味著（）。
A.同損益同價格
B.靜態(tài)組合復制定價
C.動態(tài)組合復制定價
D.以上說法均正確
最新試題
跨品種價差套利中，兩個指數之間相關性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數期貨品種。（）
題型：判斷題
若兩個不同資產組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）
題型：判斷題
金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結果。（）
題型：判斷題
名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
題型：判斷題
市值加權法下模擬組合最終的計算結果應該是買賣股票的手數。（）
題型：判斷題
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準指數的投資價值。（）
題型：判斷題
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
題型：判斷題
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風險。（）
題型：判斷題
套利是投資者針對暫時出現的不合理價格進行的交易行為，希望價差在預期的時間內能夠沿著自己設想的軌跡達到合理的狀態(tài)。（）
題型：判斷題
如果一個資產組合的損益等同于一個證券，那么這個資產組合的價格等于證券價格。（）
題型：判斷題