單項(xiàng)選擇題在均衡狀態(tài)下,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將消除所有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著()。

A.同損益同價(jià)格
B.靜態(tài)組合復(fù)制定價(jià)
C.動(dòng)態(tài)組合復(fù)制定價(jià)
D.以上說法均正確


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1.單項(xiàng)選擇題無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)存在的充分必要條件()。

A.初始凈投資為零
B.套利組合終值大于零
C.套利組合期望值大于零
D.以上說法均正確

4.單項(xiàng)選擇題以下()沒有采用無(wú)套利均衡定價(jià)原理。

A.一價(jià)定律
B.MM定理
C.布萊克一休爾斯期權(quán)定價(jià)理論
D.套期保值理論

5.單項(xiàng)選擇題下列不屬于無(wú)套利均衡原理的是()。

A.金融工程的核心分析原理
B.確定資產(chǎn)在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下的價(jià)格
C.無(wú)套利意義上的價(jià)格均衡規(guī)定了市場(chǎng)一種不穩(wěn)定狀態(tài)
D.抓住了金融市場(chǎng)均衡的本質(zhì)

最新試題

期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系,現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)對(duì)它們而言無(wú)關(guān)緊要。()

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Alpha策略依賴于投資者的股票(組合)選擇能力,該能力不是體現(xiàn)在對(duì)股票(組合)或大盤的趨勢(shì)判斷,而是研究其相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值。()

題型:判斷題

名義值、敏感性、波動(dòng)性等最初的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量方法已無(wú)法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬(wàn)變的金融市場(chǎng)要求。()

題型:判斷題

套利是投資者針對(duì)暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為,希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。()

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如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券,那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券價(jià)格。()

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在均衡狀態(tài)下,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著:如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價(jià)格。()

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VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。()

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金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。()

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套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果,套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。()

題型:判斷題

套期保值效果的好壞取決于基差(Basis)的變化。()

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